Hoe het model bepaalt waar uw kapitaal zit
Onze systemen verwerken elke paar seconden prijsbewegingen, de diepte van het orderboek en macro-economische indicatoren op mondiale beurzen. We noemen dit voorspellende modellen – in eenvoudige bewoordingen: een statistische voorspelling van het koersgedrag op de korte termijn, opgebouwd uit veel meer datapunten dan een individuele belegger handmatig zou kunnen volgen.
De output is geen garantie. Het is een beperkt aantal posities waarvan de historische volatiliteit erop duidt dat de kans op een scherpe daling laag is. Dit stelt ons in staat risico's te beheersen zonder toevlucht te hoeven nemen tot meerjarige lock-upperioden.
- Voorspellende modellen Continue analyse van marktsignalen om statistisch gunstige in- en uitstapvoorwaarden te identificeren, bijgewerkt zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.
- Risicobeperking Posities worden automatisch gedimensioneerd en aangepast om de blootstelling aan afzonderlijke activa, sectoren of marktgebeurtenissen te beperken.
- Monitoring van de liquiditeitsratio Een liquiditeitsratio – het deel van het kapitaal dat direct beschikbaar wordt gehouden in verhouding tot de verwachte vraag naar opnames – wordt dagelijks herberekend, zodat fondsen niet vastzitten in illiquide posities.