モデルが資本の所在を決定する方法
当社のシステムは、世界中の取引所にわたる価格の動き、注文書の深さ、マクロ経済指標を数秒ごとに処理します。私たちはこれを予測モデリングと呼んでいます。平たく言えば、個人投資家が手動で追跡できるよりもはるかに多くのデータポイントから構築された、短期的な価格動向の統計的予測です。
出力を保証するものではありません。これは、過去のボラティリティが急激なドローダウンの可能性が低いことを示唆する、絞り込まれたポジションのセットであり、これにより、複数年のロックアップ期間に頼ることなくリスクを管理することができます。
- 予測モデリング 市場シグナルを継続的に分析して、統計的に有利な参入条件と撤退条件を特定し、新しいデータが到着するたびに更新します。
- リスクの軽減 ポジションは、単一の資産、セクター、または市場イベントへのエクスポージャーを制限するために自動的にサイズ設定および調整されます。
- 流動性比率の監視 流動性比率（予想される引き出し需要に対するすぐに利用できる状態に保たれている資本の割合）は毎日再計算されるため、資金が流動性のないポジションに拘束されることはありません。